C++ for Financial Mathematics
John Armstrong
- Editorial
- CRC Press
- Año
- 2017
- Páginas
- ~411
- Nivel
- Intermedio
De qué trata
Tratado técnico riguroso escrito por John Armstrong y publicado por CRC Press en 2017. Enseña C++ moderno orientado al modelado matemático y la simulación financiera de alta precisión.
Cubre el diseño orientado a objetos en C++11/C++14, simulación de Monte Carlo, variables aleatorias estocásticas (movimiento browniano geométrico), valoración de opciones con barrera y asiáticas, análisis de convergencia y la biblioteca Boost.
El autor combina teoría matemática rigurosa con código C++ modular y comprobable con pruebas unitarias. Indispensable para estudiantes de máster en finanzas cuantitativas y programadores de banca de inversión.
- Finanzas Matemáticas
- John Armstrong
- CRC Press
- Monte Carlo
- Movimiento Browniano
- C++14
- Boost
- Derivados
¿Cómo enseña?
Teoría + práctica
- ✓ Incluye ejercicios
- ✓ Incluye proyectos
Proyectos
Simulador de Procesos Estocásticos y Valoración de Derivados
Desarrollo de un motor financiero modular para cálculo de precios de opciones exóticas mediante simulación de Monte Carlo en C++.
