Options and Derivatives Programming in C++
Carlos Oliveira
- Editorial
- Apress
- Año
- 2016
- Páginas
- ~273
- Nivel
- Avanzado
De qué trata
Manual cuantitativo especializado escrito por Carlos Oliveira y publicado por Apress en 2016. Enseña a modelar, valorar y gestionar derivados financieros y opciones exóticas utilizando C++ moderno de alto rendimiento.
Cubre la formulación e implementación de fórmulas analíticas de Black-Scholes-Merton, modelos de árboles binomiales y trinomiales, simulaciones de Monte Carlo para valoración de opciones americanas y europeas, y técnicas de cobertura de riesgos (las 'Griegas' delta, gamma, vega).
El autor destaca patrones de diseño eficientes para entornos bancarios y fondos de cobertura (hedge funds) donde la latencia de cálculo es crítica. Imprescindible para analistas cuantitativos (quants) y desarrolladores de software financiero.
- Finanzas Cuantitativas
- Carlos Oliveira
- Black-Scholes
- Monte Carlo
- Opciones Financieras
- Griegas
- C++ Financiero
- Apress
¿Cómo enseña?
Con proyectos
- ✗ Sin ejercicios
- ✓ Incluye proyectos
Proyectos
Motor Cuantitativo de Valoración de Opciones con Monte Carlo en C++
Construcción de un simulador estocástico para valoración de derivados financieros y cálculo en tiempo real de sensibilidades Griegas.
