F# for Quantitative Finance
Johan Astborg
- Editorial
- Packt
- Año
- 2013
- Páginas
- ~268
- Nivel
- Intermedio
De qué trata
Manual técnico especializado en finanzas cuantitativas y modelos matemáticos escrito por Johan Åstborg y publicado por Packt en 2013. Enseña a modelar y valorar derivados financieros con F#.
Aborda el cálculo de precios de opciones europeas y americanas con el modelo Black-Scholes, métodos de árboles binomiales, simulaciones de Monte Carlo para valoración de carteras, y análisis de series temporales de activos bursátiles.
Johan Åstborg demuestra cómo la seguridad del tipado estático y el rendimiento en ejecución de F# lo convierten en el lenguaje ideal para la industria financiera y fondos cuantitativos. Imprescindible para analistas financieros e ingenieros de software cuantitativo.
- Finanzas Cuantitativas
- Black-Scholes
- Simulación Monte Carlo
- F#
- Derivados Financieros
- Packt
¿Cómo enseña?
Con proyectos
- ✓ Incluye ejercicios
- ✓ Incluye proyectos
Proyectos
Motor de Valoración de Derivados Financieros por Simulación Monte Carlo
Implementación de algoritmos paralelos en F# para simular miles de trayectorias bursátiles y calcular precios de opciones complejas.