Time Series Forecasting in Python

Tratado exhaustivo y riguroso sobre modelado predictivo de datos secuenciales escrito por Marco Peixeiro y publicado por Manning en 2022. Enseña a pronosticar series temporales utilizando estadística clásica y machine learning en Python.

Cubre pruebas de estacionariedad (ADF), modelos autorregresivos (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA), modelos de regresión con variables exógenas (SARIMAX), Prophet de Meta, y modelos de deep learning con redes LSTM.

Marco Peixeiro adopta una metodología rigurosa que enseña a evaluar y comparar modelos usando líneas base simples antes de recurrir a algoritmos complejos. Imprescindible para científicos de datos, analistas financieros y econometristas.